概要

マクロ経済不確実性指数

　マクロ経済不確実性指数（Macroeconomic Uncertainty Index）は、多くの経済変数から構成される時系列モデルによって算出される、マクロ経済全体の動きの不確実性を計る指標で、Jurado et al. (2015)によって提案されました。米国のマクロ経済不確実性指数はJurado et al. (2015)によって作成され、また、この著者たちにより定期的にアップデートされこちらのページに掲載されています。日本のマクロ経済不確実性指数については、篠原ほか(2021)によって作成されました。彼らの分析やNakajima(2023)による追加分析は、日米のマクロ経済不確実性指数がマクロ経済の動向を捉えるうえで重要な指標であることを実証的に示しています。

　このページでは、経済社会リスク研究機構のメンバーであり、先行研究の著者の１人でもある中島上智が定期的にアップデートしている日本のマクロ経済不確実性指数を公表しています。ご使用になる場合は、こちらのページの利用要件に従ってください。

●参考文献

・Jurado, K., S. Ludvigson, and S. Ng (2015) "Measuring uncertainty," American Economic Review, 105(3), pp. 1177-1216.

・Nakajima, J. (2023) "The impact of macroeconomic uncertainty on the relationship between financial volatility and real economic activity," Applied Economics, in press.

・篠原武史・奥田達志・中島上智 (2021) 「マクロ経済に関する不確実性指標の特性について」『経済研究』第72巻、第3号、246-267頁